Trong nỗ lực n&#226;ng chuẩn quản trị rủi ro v&#224; tiệm cận Basel III, Ng&#226;n h&#224;ng Nh&#224; nước đ&#227; ban h&#224;nh Th&#244;ng tư 14/2025/TT-NHNN, đặt ra một loạt thay đổi lớn về c&#225;ch t&#237;nh tỷ lệ an to&#224;n vốn (CAR) của ng&#226;n h&#224;ng. Điểm nhấn đ&#225;ng ch&#250; &#253; l&#224; quy định về “tỷ lệ s&#224;n 72,5%” (output floor) – một cơ chế mới nhằm giới hạn mức tối thiểu t&#224;i sản c&#243; rủi ro (RWA) ngay cả khi ng&#226;n h&#224;ng sử dụng m&#244; h&#236;nh xếp hạng nội bộ (IRB).

<a href="https://gbfinvestment.substack.com/p/tt142025tt-nhnn-kiem-soat-rui-ro?r=4fpdv5" title="Click vào đây để mở liên kết" target="&#95;blank">gbfinvestment.substack.com/.../tt142025tt-nhnn-kiem-soat-rui-ro</a>

Bài viết sau sẽ phân tích ngắn gọn, súc tích và có chút chiều sâu về tác động của TT14 đến chiến lược vốn, mức độ rủi ro và định hướng phát triển của từng nhóm ngân hàng tại Việt Nam.

TT14/2025/TT-NHNN – Kiểm soát rủi ro vốn và bài toán lựa chọn giữa SA và IRB

Trong nỗ lực nâng chuẩn quản trị rủi ro và tiệm cận Basel III, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 14/2025/TT-NHNN, đặt ra một loạt thay đổi lớn về cách tính tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ngân hàng. Điểm nhấn đáng chú ý là quy định về “tỷ lệ sàn 72,5%” (output floor) – một cơ chế mới nhằm giới hạn mức tối thiểu tài sản có rủi ro (RWA) ngay cả khi ngân hàng sử dụng mô hình xếp hạng nội bộ (IRB).

https://gbfinvestment.substack.com/p/tt142025tt-nhnn-kiem-soat-rui-ro?r=4fpdv5