Một trong những y&#234;u cầu trong Chỉ thị 09 l&#224; việc y&#234;u cầu Ng&#226;n h&#224;ng Nh&#224; nước nghi&#234;n cứu triển khai c&#225;c kiến nghị của c&#225;c ng&#226;n h&#224;ng li&#234;n quan đến &#225;p dụng bộ chuẩn mực Basel III.
2023 Đến nay, MSB đ&#227; ứng dụng c&#225;c phương ph&#225;p phương ph&#225;p xếp hạng nội bộ (IRB) - Basel III đối với rủi ro t&#237;n dụng, phương ph&#225;p t&#237;nh vốn cho rủi ro hoạt động theo chuẩn mực Basel III/IV, t&#237;nh vốn cho rủi ro thị trường theo phương ph&#225;p SA2022, IMA 2022 (by ES) - Basel III, x&#225;c định bộ sổ ng&#226;n h&#224;ng v&#224; t&#237;nh vốn y&#234;u cầu dựa tr&#234;n thay đổi bất lợi về vốn kinh tế do biến động l&#227;i suất Delta EVE, Delta NII - Basel II đối với rủi ro l&#227;i suất sổ ng&#226;n h&#224;ng…


Một trong những yêu cầu trong Chỉ thị 09 là việc yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu triển khai các kiến nghị của các ngân hàng liên quan đến áp dụng bộ chuẩn mực Basel III.
2023 Đến nay, MSB đã ứng dụng các phương pháp phương pháp xếp hạng nội bộ (IRB) - Basel III đối với rủi ro tín dụng, phương pháp tính vốn cho rủi ro hoạt động theo chuẩn mực Basel III/IV, tính vốn cho rủi ro thị trường theo phương pháp SA2022, IMA 2022 (by ES) - Basel III, xác định bộ sổ ngân hàng và tính vốn yêu cầu dựa trên thay đổi bất lợi về vốn kinh tế do biến động lãi suất Delta EVE, Delta NII - Basel II đối với rủi ro lãi suất sổ ngân hàng…
